APA ots news: Österreichische Großbanken halten strengem Krisenszenario stand

Wien (APA-ots) - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die
Europäische
Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen
Aufsichtsbehörden, haben 96 europäische Banken einem Stresstest
unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen eine
gute Krisenresistenz. Im Euroraum fällt die harte Kernkapitalquote (
CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2024 und Ende 2027 um 4,0
Prozentpunkte auf 12,0%. (Zum Vergleich: Beim letzten Stresstest im
Jahr 2023 ergab sich eine Reduktion um 5,0 Prozentpunkte auf 10,4%).
Obwohl die Verluste aus dem Kreditrisiko im Vergleich zu 2023
angestiegen sind, gehen die Banken stärker aus dem Stress-Szenario
hervor als im Jahr 2023, was hauptsächlich auf die stark gestiegene
Profitabilität zurückzuführen ist. Die positiven Effekte des für die
Banken sehr günstigen Zinsumfelds der vergangenen Jahre dürften aber
nicht in diesem Ausmaß andauern. Nicht quantifizierbare Risiken, zum
Beispiel Cyberattacken, und die erhöhte globale wie wirtschaftliche
Unsicherheit stellen eine zunehmende Gefahr für Banken dar.

Zwtl.: Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im
europäischen Mittelfeld

Auch die fünf teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich
widerstandsfähig. Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der
Kapitalquote von 3,6 Prozentpunkten auf 13,0% CET1-R im europäischen
Mittelfeld. Damit fällt auch für Österreich der Rückgang der
Kapitalquote geringer aus als im Jahr 2023, allerdings nur um rund
0,4 Prozentpunkte. Auf Einzelbanken-Ebene ist die Performance
heterogen, es erfüllen jedoch alle österreichischen Banken im Stress-
Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen.

"Gerade in Zeiten großer Ungewissheit erwarten wir von den Banken
weiterhin eine solide Kapitalbasis. Die Wirtschaft wird auch in den
nächsten Jahren mit unvorhersehbaren Herausforderungen zu tun haben
und ist daher auf einen stabilen Bankensektor als Partner
angewiesen", kommentiert FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl.

"Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen die Widerstandsfähigkeit
des österreichischen Bankensektors", ergänzt OeNB-Direktor Thomas
Steiner die Veröffentlichung der Ergebnisse. "Gleichzeitig nehmen
schwer quantifizierbare Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten
zu - daher beobachten wir als Aufsicht die individuellen
Risikoprofile der Banken mit besonderer Aufmerksamkeit."

Zwtl.: Szenario mit starkem Wirtschaftseinbruch und weiterhin hoher
Inflation

Die Aufsicht unterstellt im fiktiven Stresstest-Szenario einen
starken Wirtschaftseinbruch mit geopolitischen Spannungen,
Handelskonflikten, höheren Energiepreisen und fragmentierten globalen
Lieferketten. Es kommt zu einem temporären Anstieg der Inflation
sowie der Marktzinsen. Höhere Kreditausfälle, geringere
Provisionserträge und Marktschwankungen führen zu Verlusten und in
Folge zu sinkenden Kapitalquoten der Banken. Stabilisierend wirkt
hingegen die hohe Ausgangsprofitabilität der Banken. Darüber hinaus
wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, wie Analysen zur
Verflechtung von Gegenparteien und zollindizierte Handelskonflikte.

Zwtl.: Hintergrundinformation

Der euroraumweite Stresstest findet alle zwei Jahre für die
größten europäischen Banken statt und umfasst gemessen an der
Bilanzsumme etwa 83% des Bankensektors. Für 51 Banken (Österreich:
Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der
Stresstest unter der Führung der EBA, für die anderen 45 kleineren
Banken (Österreich: Addiko, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich,
Volksbanken) unter der Führung der EZB ab. Veröffentlicht werden die
individuellen Ergebnisse der Banken auf den Websites von EBA und EZB.
BAWAG und Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien wurden aufgrund
struktureller Änderungen von dieser Übung ausgenommen.

Die Ergebnisse des Stresstests fließen an verschiedenen Stellen
in die Tätigkeiten der Bankenaufsicht, insbesondere in den
aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP), ein.
Darunter fallen zum Beispiel die Bewertung von Governance,
Risikomanagement und Datenqualität der teilnehmenden Banken sowie die
sogenannte "Säule-2-Empfehlung" (P2G). Dies ist eine zusätzliche
Kapitalreserve, die sich aus den individuellen Stresstest-Ergebnissen
ableitet und sicherstellen soll, dass das Eigenkapital potenzielle
Verluste aus Stress-Szenarien absorbieren kann. Weiters werden
identifizierte Mängel bei einzelnen Banken im Nachgang des
Stresstests weiterverfolgt, beispielweise durch Vorprüfungen.

Außerdem berücksichtigen die Ergebnisse des Stresstests die
Einführung der dritten Kapitaladäquanzverordnung (CRR3) vom 1. Jänner
2025. Bis zu ihrer vollen Wirksamkeit sieht die Verordnung eine
Übergangsphase bis 2033 vor. Die Auswirkungen auf die teilnehmenden
österreichischen Banken sind jedoch begrenzt, sowohl kurzfristig als
auch im Vollausbau.

Parallel führen OeNB und FMA einen Stresstest für jene
österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest
erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Mitte
November 2025 im Financial Stability Report 50 veröffentlicht.

Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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